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KMV模型的信用风险度量及其在江西省上市公司运用的研究
中文名称: KMV模型的信用风险度量及其在江西省上市公司运用的研究
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论文编号: 4143479收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: The Credit Risk Measurement on KMV Model and Its Application Research in Listed Companies of Jiangxi Province
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 管理科学与工程
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 上市公司 信用风险 KMV模型 违约距离 违约率
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 随着2008年国际金融危机的发生,信用风险越来越受到国际社会的广泛关注.但是由经济全球化带来的社会的发展使得传统的度量和管理信(略)和手段已经远远不能适应当前复杂社会所发生的新情况和新问题,更不能满足人们对上市公司信用风险进行科学量化度量和有效管理的需要.通过借鉴和学习发达资本市场的先(略)风险管理技术和方法,建立适合我国国情的区域经济信用风险度量模型和方法,是信用风险管理面临的一个重要课题.因此,对于一定区域内上市公司信用风险度量(略)有理论意义,而且具有很强的现实意义. 基于此,本文在对国外几种主要信用风险度量模型进行介绍和评述后,选择了在国外运用比较广泛而且适合我国实际情况的基于Black-Scholes-Merton标准欧式期权定价理论的KMV模型作为研究重点,并用其对江西省上市公司的信(略)实证研究.研究过程中还对KMV模型进行了修正,并将其与未修正的模型的描述性统计结果进行了比较分析,而且根据KMV模型计算的结果,选取合适的财务指标对违(略))进行了回归分析及T分布检验,得出公司资产规模、盈利能力、偿债能力、成长能力和股价的稳定性对信用风险均有影响,其中又以公司...
As the 2008 international financial crisi(omitted)redit risk has been more and more concerned by the international community. But by economic globalizati(omitted)social development makes the traditional meas(omitted)d management ways and means of credit risk has been far(omitted) to the current complex society’s new situation and new p(omitted)ven more cannot satisfy people’s needs on the listed company scientific quantitative measurement and effective management of credit risk. Through the reference a...
目录:
摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-12页
  ·选题背景第8页
  ·选题意义第8-9页
  ·写作思路和研究方法第9-10页
  ·本文的框架结构第10-11页
  ·本文的创新和不足之处第11-12页
第2章 文献综述第12-17页
  ·国内外研究现状第12页
  ·国外学术界对KMV 模型的研究第12-14页
  ·我国学者对KMV 模型的研究第14-17页
第3章信用风险的内涵与特征第17-24页
  ·信用风险的内涵第17-19页
    ·信用的定义第17-18页
    ·信用风险的定义第18-19页
  ·经济全球化背景下信用风险的特征第19-21页
  ·我国上市公司信用风险状况第21-24页
    ·我国上市公司信用风险现状第21-22页
    ·我国上市公司信用风险产生原因第22-24页
第4章 信用风险度量方法介绍第24-36页
  ·传统信用风险度量方法第24-27页
  ·传统信用风险度量模型构建理论的比较第27页
  ·现代信用风险度量模型第27-34页
    ·J. P 摩根公司的信用度量模型(CreditMetrics)第28-30页
    ·瑞士信贷银行的信用风险附加(CreditRisk+)模型第30-32页
    ·麦肯锡公司的信用组合观点模型(Credit Portfolio View,CPV)第32-33页
    ·KMV 公司的KMV 模型第33-34页
  ·现代信用风险度量模型构建理论的比较第34-36页
第5章 基于标准欧式期权的KMV 模型的江西省上市公司信用风险计算第36-51页
  ·Black-Scholes-Merton 标准欧式期权定价模型第36-38页
  ·KMV 模型的基本思想第38-39页
  ·KMV 模型的假设条件第39页
  ·KMV 模型的计算步骤第39-41页
  ·样本参数确定第41-43页
  ·KMV 模型的评价第43-44页
  ·实证过程第44-48页
  ·信用风险影响因素的分析第48-50页
  ·对实证计算结果的分析和解释第50-51页
第6章 建议及总结第51-53页
参考文献第53-56页
附录第56-62页
致谢第62-63页
在读期间公开发表论文(著)及科研情况第63页
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