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基于Lévy过程的带模糊参数的障碍期权定价
中文名称: 基于Lévy过程的带模糊参数的障碍期权定价
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论文编号: 4143474收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Pricing Barrier Options for Lévy Process with Fuzzy Parameters
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 概率论与数理统计
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何Lévy过程
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 障碍期权(Barrier options)属于新型期权,是一种路径依赖的期权(path-dependent options).它是一种收益依赖于期权有效期内标的资产价格是否达到一个特(略)的期权.一方面,障碍期权可以防范风险和投机,规避市场暴涨暴跌可能带来的巨大损失,维持经营的持续性和稳定性;另一方面,障碍期权的期权费较低.由于障碍期权的这两个特点,它受(略)的重视. 关于障碍期权定价的研究有很多,最为常见的是标的资产价格服从几何布朗运动情形下的定价研究.几何布朗运动模型不能描述由于意外事故(如(略)自然灾害)引起的标的资产价格跳跃.为描述由于突发事件引起的标的资产(略)本文以标的资产价格为几何Levy过程为基本模型研究障碍期权的定价问题. 本文借鉴Piotr Nowak和Maciej Romaniuk[26]在标的资产价格服从几何Levy过程的情形下给出欧式期权在0时刻的定价公式的思想,得出了欧式期权在任意时刻t(0≤t≤T)的定价公式,并得出了向上敲出看跌障碍期权在0时刻和t(0≤t≤T)时刻的定价公式.由(略)参数不能精确确定,我们将这些参数做模糊化处理,从而得...
Barrier option is one of the new options, which is path-dependent. It(omitted)depends on whether the price of underlying asset can reach to a pointed barrier level. First, the barrier opti(omitted)ard again(omitted)k and speculation and avoid huge losses of possible market spike, which also can maintain continuity and stability of operations; second, the premium of barri(omitted) is low. A large number of investors pay attention to barrier option because of its chara(omitted)There is much study on barr...
目录:
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-12页
  ·研究背景及意义第9页
  ·期权定价理论的发展过程第9-11页
  ·本文的结构安排及主要内容第11-12页
第2章 预备知识第12-28页
  ·期权第12-14页
    ·期权的概念第12页
    ·期权的分类第12-14页
    ·影响期权价格的主要因素第14页
  ·障碍期权第14-16页
    ·障碍期权的定义第15页
    ·障碍期权的分类第15-16页
  ·随机过程第16-23页
    ·布朗运动第17-18页
    ·泊松过程第18-20页
    ·Levy过程第20-22页
    ·几何Levy过程第22-23页
  ·模糊数学知识第23-27页
    ·概念第23-26页
    ·Fuzzy数的运算第26-27页
    ·去模糊化的方法第27页
  ·本章小结第27-28页
第3章 基于Levy过程的带模糊参数的欧式期权定价第28-37页
  ·模型第28-29页
  ·参数是确定情形下的欧式期权定价公式第29-34页
  ·参数是模糊数情形下的欧式期权定价公式第34页
  ·数值计算第34-36页
    ·数值计算结果第35-36页
  ·本章小结第36-37页
第4章 基于Levy过程的带模糊参数的障碍期权定价第37-49页
  ·模型第37页
  ·准备知识第37-41页
    ·基本定理第37-40页
    ·障碍期权的收益函数第40-41页
  ·参数是确定情形下的障碍期权定价公式第41-47页
  ·参数是模糊数情形下的障碍期权定价公式第47页
  ·数值计算第47-48页
  ·本章小结第48-49页
结论及展望第49-50页
参考文献第50-53页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第53-54页
致谢第54-55页
附件第55页
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