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基于VaR-GARCH模型的我国股指期货市场风险测评
中文名称: 基于VaR-GARCH模型的我国股指期货市场风险测评
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论文编号: 4143333收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Market Risk Assessment of China''s Stock Index Futures Based on VaR-GARCH Model
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 金融学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 股指期货 市场风险 VaR方法 GARCH模型
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论文摘要: 股指期货作为衍生金融工具的一种,对完善股票市场的交易功能、降低交易成本、健全股票市场的价格机制、为股票投资(略)价格风险规避机制等方面均有积极的作用.但是股指期货同样是一把双刃剑,它在发挥套期保值等功能时,其价格波动的特点(略)杆作用容易扩大风险.我国股指期货自推出以来,成交量一路攀升,因此,对股指期货市场风险的测算具有重要意义. 本文以股指期货市场风险测评为主,在前言部分回顾了国内外学者关于风险测评方法、股指期货特性和股(略)素的相关研究综述,并进行总结发现前人在测算风险时,很少考虑股票现货市场的影响,这成为本文的一个突破点. 第一章阐(略)基础理论,包含股票价格指数的含义与功能,此外还介绍了股票期货标的指数的编制;介绍了股指期货的概念、特点和功能.随后将股指期货风险划分为六类分别给予介绍,最后概述了股指期货市场的发展. 第二章分析了股指期货市场风险,首先针对股指期货市场风险划分为四种类型,随后按照股指期货市场特点、宏观经济环境、经济政策等众(略)股指期货市场风险的成因,然后阐述了股指期货市场风险的影响,分别从传染效应、系统失败风险和价格扭曲三个角度展开,最后...
As a kind of derivative financial instruments, Stock in(omitted) has an important positive influence on improving trading function (omitted)ck market, reducing transaction costs, improving price mechanism on stock market. It can also provide more price risk hedging (omitted) to stock investors. But the stock index future is also a double-edged sword, its pr(omitted)lity characteristic and blow-up e(omitted)argin are easy to expand the leverage of risk as well as their function of hedging. Since the lau...
目录:
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 引言第12-21页
  ·研究背景与意义第12页
  ·研究内容与方法第12-14页
    ·研究内容第12-13页
    ·研究方法第13-14页
    ·技术路线图第14页
  ·国内外研究综述第14-20页
    ·风险测评方法第14-17页
    ·股指期货特性第17-18页
    ·股指期货影响因素第18-19页
    ·文献综述小结第19-20页
  ·本文创新与不足第20-21页
1 股指期货基础理论概述第21-30页
  ·股票价格指数概述第21-23页
    ·股票价格指数的含义第21页
    ·股票价格指数的功能第21-22页
    ·股指期货指数的编制第22-23页
  ·股指期货概述第23-25页
    ·股指期货概念第23页
    ·股指期货的特点第23-24页
    ·股指期货的功能第24-25页
  ·股指期货风险概述第25-28页
    ·市场风险第26页
    ·信用风险第26页
    ·流动性风险第26-27页
    ·操作风险第27页
    ·保值率风险第27页
    ·基差风险第27-28页
  ·股指期货的发展第28-30页
    ·股指期货合约的发展第28页
    ·世界主要股指期货简介第28-30页
2 股指期货市场风险分析第30-40页
  ·股指期货市场风险分类第30-31页
    ·利率风险第30页
    ·汇率风险第30页
    ·购买力风险第30-31页
    ·商品风险第31页
  ·股指期货市场风险成因第31-34页
    ·股指期货市场特点第31-32页
    ·宏观经济环境第32-33页
    ·经济政策第33-34页
    ·其他因素第34页
  ·股指期货市场风险的影响第34-36页
    ·传染效应第35页
    ·系统失败风险第35页
    ·价格扭曲第35-36页
  ·构建影响股指期货市场风险的指标体系第36-40页
    ·影响股指期货市场风险的指标体系第36页
    ·指标释义第36-40页
3 股指期货市场风险影响因素相关性检验第40-48页
  ·数据选取与描述第40-42页
  ·相关性检验第42-45页
    ·平稳性检验第42-43页
    ·协整检验第43-45页
  ·波动性分析第45-48页
    ·脉冲响应函数第45-46页
    ·方差分解第46-48页
4 股指期货风险测评方法简介第48-54页
  ·VAR 方法第48-51页
    ·VaR 方法的含义第48-49页
    ·VaR 计算方法第49-51页
    ·VaR 的用途第51页
  ·GARCH 模型第51-52页
    ·GARCH 模型概念第51-52页
    ·GARCH 模型原理第52页
  ·EGARCH 模型第52-54页
5 股指期货市场风险测评第54-66页
  ·GARCH 模型估计第54-59页
    ·平稳性检验第54-55页
    ·正态分布检验第55-56页
    ·GARCH 模型估计第56-59页
  ·EGARCH 模型估计第59-62页
    ·正态分布下的EGARCH 模型估计第59-60页
    ·学生t 分布下的EGARCH 模型估计第60-62页
  ·不同模型估计结果的比较第62-66页
    ·预测效果比较第62-63页
    ·VaR 值的比较第63-66页
6 结论第66-68页
  ·本文结论第66-67页
  ·研究展望第67-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
个人简历第72页
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