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阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利
中文名称: 阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利
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论文编号: 4143281收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Optimal Dividends in the Perturbed Dual Model with Threshold Dividend Strategy
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 应用数学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 最优红利 对偶模型 阈红利策略 布朗运动 拉普拉斯变换
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 在对偶风险模型中,公司的盈余是一个(略)向下免跳的levy过程.这篇文章主要研究的是阈红利策略下,总的收入过程是一个可改变的复合泊松过程和一个独立的维纳过程的和,首先获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积的微分方程,并且出示了V(u;b)怎样可以利用其中一个可积的微分方程得到;接着给出了当利润额服从混合指数分布时,V(u;b)的求解;其次用更一般的方法拉普拉斯变换(略);b);最后说明了最优红利边界怎样可以被得到.
In the dual model, the surplus of a company is a levy process with sample path(omitted) skip-free downwards. In this paper, with a dividend thres(omitted)aggregate gains process is the sum of a sh(omitted)ound Poisson process and a in-dependent Winer process. We derive a set of integro-differential equations satisfied by the expected to(omitted)nted dividends until ruin and show how the equation can be solved by using only one of the two integro-differential(omitted) The cases where profits follow a mi...
目录:
摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第6-9页
  ·引言第6-8页
  ·本文的主要内容第8-9页
第2章 预备知识第9-15页
  ·Lundberg-Cramer经典风险模型第9-10页
  ·对偶风险模型第10-12页
  ·阈红利策略下的对偶风险模型第12-13页
  ·阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型第13-15页
第3章 主要结果第15-27页
  ·V(u;b)作为v_1(u)的一个函数第17-21页
    ·混合指数分布第19-21页
  ·拉普拉斯变换第21-22页
  ·计算最优边界值第22-27页
第4章 总结第27-28页
参考文献第28-33页
作者读硕士期间的工作第33-34页
致谢第34页
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