论文摘要:
风险度量是风险管理中最重要的部分.在金融自由化的国际背景下研究风险度量对于风险（略）我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义.
目前,风险价值Var方法广泛应用于金融风险度量中,这种方法以统计学（略）主要研究工具,结合实际的市场背景和经济意义来量化金融风险.经验表明,基于正态分布的假设并不能很好的处理金融变量中的尖峰厚尾性,而t分布和广义误差分布则可很好的处理此问题.本文以我国现货黄金(AU99.95)为研究对象,运用EGARCH模型,分别在正态分布、t分布和广义误差分布的假设下对其价格波动性进行了实证研究.研究表明:我国现货黄金(AU99（略）格波动存在聚集性、异方差性和杠杆性；基于t分布和广义误差分布的拟合效果明显好于正态分布.
Financial risks management is a hot topic in fi（omitted）stitutions,academia,and financial supervisors. Risks measu（omitted）the core of effective risks management. Therefore,it is significantly im（omitted） study risks measurement in the background of financial globalization. Reasonable risks measurement is fundamental fo（omitted）risk management study.
Now,the value at risk(Var) has been widely applied in the financial risk measurement（omitted）measurement set its basis on statistic and mathematical al...
目录:| 摘要 | 第4-5页 | | Abstract | 第5页 | | 第1章 引言 | 第7-12页 | | ·论文研究的背景 | 第7-10页 | | ·国内外研究现状 | 第10-11页 | | ·论文的主要内容及结构安排 | 第11-12页 | | 第2章 黄金市场概述 | 第12-17页 | | ·黄金及黄金投资 | 第12-13页 | | ·国际黄金市场简介 | 第13-15页 | | ·我国黄金市场简介 | 第15-17页 | | 第3章 Var概述 | 第17-22页 | | ·Var的产生 | 第17-18页 | | ·Var的定义及计算方法 | 第18-19页 | | ·Var的优缺点和CVaR的产生 | 第19-20页 | | ·Var模型的准确性检验 | 第20-22页 | | 第4章 GARCH模型族简介及Var-EGARCH模型 | 第22-26页 | | ·ARCH模型 | 第22-23页 | | ·GARCH模型 | 第23页 | | ·EGARCH模型 | 第23-24页 | | ·Var-EGARCH模型 | 第24-26页 | | 第5章 实证研究 | 第26-31页 | | ·数据的选取 | 第26页 | | ·数据的统计特征 | 第26-29页 | | ·模型的估计 | 第29页 | | ·Var的计算及其统计特征 | 第29-31页 | | 第6章 结论与展望 | 第31-33页 | | 参考文献 | 第33-35页 | | 致谢 | 第35页 |
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