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基于EGARCH模型的Var风险度量及实证研究
中文名称: 基于EGARCH模型的Var风险度量及实证研究
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论文编号: 4143280收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Var Measurement and Empirical Research Based on EGARCH Model
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 应用数学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 风险价值 正态分布 t分布 广义误差分布 EGARCH模型 波动率
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 风险度量是风险管理中最重要的部分.在金融自由化的国际背景下研究风险度量对于风险(略)我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的意义. 目前,风险价值Var方法广泛应用于金融风险度量中,这种方法以统计学(略)主要研究工具,结合实际的市场背景和经济意义来量化金融风险.经验表明,基于正态分布的假设并不能很好的处理金融变量中的尖峰厚尾性,而t分布和广义误差分布则可很好的处理此问题.本文以我国现货黄金(AU99.95)为研究对象,运用EGARCH模型,分别在正态分布、t分布和广义误差分布的假设下对其价格波动性进行了实证研究.研究表明:我国现货黄金(AU99(略)格波动存在聚集性、异方差性和杠杆性;基于t分布和广义误差分布的拟合效果明显好于正态分布.
Financial risks management is a hot topic in fi(omitted)stitutions,academia,and financial supervisors. Risks measu(omitted)the core of effective risks management. Therefore,it is significantly im(omitted) study risks measurement in the background of financial globalization. Reasonable risks measurement is fundamental fo(omitted)risk management study. Now,the value at risk(Var) has been widely applied in the financial risk measurement(omitted)measurement set its basis on statistic and mathematical al...
目录:
摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第7-12页
  ·论文研究的背景第7-10页
  ·国内外研究现状第10-11页
  ·论文的主要内容及结构安排第11-12页
第2章 黄金市场概述第12-17页
  ·黄金及黄金投资第12-13页
  ·国际黄金市场简介第13-15页
  ·我国黄金市场简介第15-17页
第3章 Var概述第17-22页
  ·Var的产生第17-18页
  ·Var的定义及计算方法第18-19页
  ·Var的优缺点和CVaR的产生第19-20页
  ·Var模型的准确性检验第20-22页
第4章 GARCH模型族简介及Var-EGARCH模型第22-26页
  ·ARCH模型第22-23页
  ·GARCH模型第23页
  ·EGARCH模型第23-24页
  ·Var-EGARCH模型第24-26页
第5章 实证研究第26-31页
  ·数据的选取第26页
  ·数据的统计特征第26-29页
  ·模型的估计第29页
  ·Var的计算及其统计特征第29-31页
第6章 结论与展望第31-33页
参考文献第33-35页
致谢第35页
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