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基于多变量GARCH模型的国际金属期货市场投资风险评价模型研究
中文名称: 基于多变量GARCH模型的国际金属期货市场投资风险评价模型研究
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论文编号: 4142959收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: 无英文名称
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 管理科学与工程
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 动态相关性 波动溢出效应 DCC模型 BEKK模型 VaR
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论文摘要: 随着我国经济的高速发展,金属矿产资源的需求快速增加(略)金属原料产品的紧缺,积极开发利用海外资源,拓展资源供应的渠道,提高我国资源的保障能力是必然的选择.在现代的金融市场中,不同的市场、资产、影响因子之间往往存在着波动相关性,并且这种相关性随着经济的高速发展,逐渐加强(略)JP MORGAN公司率先提出来的,是目前金融市场风险测量的主流方法.对于我国进行海外金属矿产资源勘探与开发的企业来说,做好国际金属矿产资源的市场风险的分析评价(略)其风险防范与控制能力基本保障. 在国际市场上,金属期货市场的价格与金属矿产资源的价格紧密相关,且一般以美元标价,汇率的波动必定会导致金属期货市场的价格波动.国际间不同国家的利差变化,可能会影响投资者的投资策略的选择.本文借助多变量DCC-(BV)GARCH模型,研究了国际汇率、利率变动对金属期货市场价格变动的影响.在此研(略)选取适当的风险因子,建立了三变量GARCH-VaR模型,对金属期货市场综合的风险进行评价与对评价效果进行检验.本文研究(略) 金属期货市场与外汇市场之间不存在明显的波动溢出效应,存在动态正相关性,这种相关性在200...
With the great development of our economy, the metal miner(omitted)e's demand increases fast. It is a inevitable choice to use the overseas resources, in order to alleviate the shortage. (omitted)e different markets, assets and factors, the(omitted)xists the volatility correlation, and more clearly with the rapid economic development. VaR is the (omitted) methods in the financial markets first proposed by the Corporation of JP MORGAN. For overseas enterprises to explora(omitted)elop metallic mineral re...
目录:
摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-20页
  ·研究的背景第9-11页
  ·研究目的和意义第11-12页
  ·国内外研究的文献综述第12-17页
    ·期货市场风险评价方法研究第12-13页
    ·关于VaR方法的相关研究第13-14页
    ·基于GARCH族模型发展及其在VaR中的应用第14-17页
  ·论文的主要内容和结构第17-20页
    ·论文的研究思路第17-18页
    ·论文的研究框架第18-19页
    ·研究的创新点第19-20页
第2章 国际金属期货市场投资风险评价的相关理论的介绍第20-31页
  ·国际金属期货市场时间序列数据相关属性第20-21页
    ·金融资产时间序列数据的概率特性第20页
    ·金融资产时间序列平稳性第20-21页
    ·金融资产时间序列数据的一些基本特征第21页
  ·VaR的基本理论第21-25页
    ·VaR的基本定义第22-23页
    ·VaR的主要计算方法及优缺点比较第23-24页
    ·VaR的作用、应用及局限性第24-25页
  ·单变量GARCH(1,1)族模型的相关理论第25-27页
    ·GARCH模型第25-26页
    ·EGARCH(p,q)模型第26-27页
  ·多变量GARCH族模型基本理论第27-31页
    ·向量GARCH(p,q)模型第27页
    ·多变量BEKK-GARCH(1,1,1)模型第27-28页
    ·多变量DCC-GARCH模型及其参数估计第28-31页
第3章 金属期货市场与外汇、货币市场之间的动态相关性的探讨第31-46页
  ·我国企业海外矿产资源投资所面临的金融市场风险分析第32-35页
    ·国际金属期货市场风险分类第32-33页
    ·外汇市场与期货市场之间的相关性分析第33-34页
    ·货币市场与期货市场之间的相关性分析第34页
    ·国际金属期货市场价格波动带来的风险分析第34-35页
  ·动态相关性实证分析的思路与方法第35页
  ·数据选取与处理第35页
  ·数据的统计特征描述第35-37页
  ·VAR⒈-DCC-GARCH(1,1)模型的参数估计及分析第37-44页
    ·实证分析中的DCC模型的具体形式及参数估计第37-39页
    ·LME铜与其他市场间的波动溢出效应分析第39-41页
    ·LME铜与其他市场间的动态相关性研究第41-44页
  ·分析结果第44-46页
第4章 基于MVGARCH-VaR的金属期货市场评价与效果检验模型构建第46-55页
  ·金属期货市场VaR评价与效果检验模型的构建的基本思路第47-49页
    ·VaR的基本算法第47-48页
    ·评价效果检验标准第48-49页
  ·基于单变量GARCH(1,1)-VaR模型的构建第49-51页
    ·基于单变量GARCH模型的VaR的计算步骤第49-50页
    ·单变量GARCH(1,1)族模型第50-51页
  ·三变量GARCH-VaR模型的构建第51-54页
    ·基于三变量GARCH-T模型下的VaR的计算步骤第51-52页
    ·基于三变量DCC-GARCH模型形式第52-53页
    ·基于三变量BEKK-GARCH模型形式第53页
    ·DCC模型与BEKK模型的区别第53-54页
  ·几种模型下VaR计算的比较第54-55页
第5章 基于MVGARCH-VaR的金属期货市场风险评价模型的实证研究第55-69页
  ·数据选取与基本特性检验第55-57页
    ·数据选取第55-56页
    ·收益率序列的正态性检验第56页
    ·收益率序列的平稳性检验第56-57页
    ·收益率序列的ARCH效应检验第57页
  ·多变量GARCH模型的应用及参数估计第57-64页
    ·三变量DCC模型的建立及参数估计第57-59页
    ·三变量BEKK模型的建立及其参数估计第59-60页
    ·基于多变量GARCH模型的VaR预测及效果评价第60-64页
  ·基于单变量GRACH族模型的VaR评价及效果检验第64-68页
    ·单变量GARCH族模型的参数估计第65-66页
    ·不同模型下LME铜的VaR评价及效果检验第66-68页
  ·小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-72页
  ·本文的主要结论第69-71页
  ·研究的不足和展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间主要的研究成果第79-80页
附录第80-88页
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