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基于随机模型的年金成本与风险分析
中文名称: 基于随机模型的年金成本与风险分析
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论文编号: 4142842收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: 无英文名称
学位类型: 硕士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 应用数学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 死亡率 利率 生存年金 风险
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论文摘要: 死亡率与利率是影响生存年金成本与风险的主要因素.随着金融市场的发展,对利率的研究显得越来越重要.此外,随着人口死亡率的逐年下降,我国养老体系在人口老龄化的环境下面临着很大挑战(略)率和利率的随机性结合起来,讨论生存年金组合的风险以及成本,采用理论推导的方式得出相关的定性及定量结论,并结合具体数据给出数字实例.(略)的主要结论是: 1、与利率和死亡率只有一个随机或者都不随机相比,当利率和死亡率均为随机(略)的风险更大; 2、当利率和死亡率都不随机时,风险最小,当利率或死亡率有一个随机时,风险分别提高一个单一的增量,而当利率和死亡率都随机时提高的风险增量大于前面两个单-增量之和.
Mortality and interest rate are primary factors which(omitted) the costs and risks of life annuities. It is increasingly important to study random interest in the mod(omitted)ial market. As mortality is decreasing annually, the social security system is facing a great challenge under the envi(omitted) the aged population. The following are the primary(omitted)ns of this article: 1. When interest rate and mortality are both random, life annuities have greater risks; 2. When n(omitted)erest rate...
目录:
摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 引言第6-10页
  ·研究背景第6-7页
  ·本文的工作和创新点第7-8页
  ·本文的主要结构第8-10页
第2章 风险度量及寿险精算基本知识第10-18页
  ·风险度量第10-14页
    ·期望效用理论第11-12页
    ·风险度量方式第12-14页
  ·生命函数基础第14-15页
    ·单生命函数第14页
    ·死亡效力第14-15页
  ·利息理论第15-16页
    ·利息的度量第15页
    ·年金的定义第15-16页
  ·生存年金函数第16-18页
第3章 模型的建立及基本引理第18-24页
  ·模型的建立第18-21页
  ·基本概念及引理第21-24页
    ·随机变量的关联性第21-23页
    ·超模函数及超模序第23页
    ·随机序第23-24页
第4章 随机利率死亡率与确定利率死亡率的风险比较第24-36页
  ·年金组合的风险排序第25-28页
  ·生存年金组合的风险增量-协方差与方差第28-32页
  ·生存年金组合的风险增量-h阶矩第32-34页
  ·生存年金组合的风险增量-指数函数的期望值第34-36页
第5章 随机利率死亡率与确定利率经验死亡率风险比较第36-46页
  ·利率的变动趋势对年金成本的影响第36-37页
  ·生存年金组合的风险排序第37-39页
  ·生存年金组合的风险增量—协方差与方差第39-43页
  ·生存年金组合的风险增量—h阶矩第43-45页
  ·生存年金组合的风险增量—指数函数的期望值第45-46页
第6章 总结第46-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页
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