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带交易成本的新式期权定价问题及算法
中文名称: 带交易成本的新式期权定价问题及算法
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论文编号: 3100921收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: 无英文名称
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 运筹学与控制论
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 障碍期权 重置期权 交易成本 近似马尔可夫链 摩擦市场 单一随机最优控制 随机冲击控制
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文简介:新式期权是非常重要的结构化产品.本篇论文中,根据最优投资组合的框架,我们首先在带比例交易成本条件下,给出了障碍期权定价的有效算法,利用连续时间单一随机控制问题的马尔科夫链近似方法,对基于指数效用的障碍期权定价进行了数值计算.计算结果给出了两个期权价格(买出/卖入价),分别对应无交易区间的上下边界.数值结果显示,当交易成本增加时无交易区间也同时变宽,并且期权的解析价一直处于买出/卖入价之间.投资者的风险厌恶系数对标的资产持有的影响在数值结果中也给出了说明.接着在随机冲击控制理论的框架下,本篇论文中给出了同时带固定交易成本和比例交易成本情况下的重置期权定价的有效算法,这个算法的数值结果给出了带四条边界的期权定价,这四条边界分别对应无交易区间的上、下边界和目标区间的上、下边界,我们利用该数值算法计算了重置期权的定价和相应的最优对冲策略.我们的算法有效地节省了计算时间,同时提高了计算效率和计算精度.最后,我们给出了完备市场下的期权定价和带交易成本市场下的期权定价的比较.
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