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浅谈统计学在商业银行中的应用

浅谈统计学在商业银行中的应用

世界各处无不体现统计之广,一点一滴中展示着统计的魅力。统计学是应用数学的一个分支,主要通过利用概率论建立数学模型,收集所观察系统的数据,进行量化的分析、总结,并进而进行推断和预测,为相关决策提供依据和参考。从统计学的基本发展趋势来看,统计学与实质性学科结合成为大势所趋。随着我国经济地位在全球的崛起,经济与金融正融入全球一体化发展大潮中,银行业金融机构在自身主动发展需要与被动改革的推动下,正在呈现出多元化发展的趋势。
  一、商业银行金融统计面临的问题
  首先是商业银行金融统计地位弱化。目前商业银行统计工作地位不高,虽然因为上市后的信息披露需要,较以往有所提升,但统计的基本功能和作用仍然得不到充分体现,参与银行经营管理的程度较低。其次是商业银行基础数据质量不高。这一方面是数据使用者与源数据生成者目的不同,导致基础数据质量不高。另一方面,业务系统数据不一致。由于各业务系统立项设计之初,无法预计系统在使用过程中可能遇到的新情况,从而导致最终的统计数据质量下降。最后是商业银行之间部分统计数据缺乏可比性。其中会计与统计管理差异导致统计数据差异。在同一个科目下,各家商业银行在子科目的设置、业务处理方式,以及统计口径归并上都存在较大差异。另外信息系统建设差异也会导致统计数据质量差异。
  二、商业银行统计指标体系
  商业银行统计指标的主要内容应包括:资产业务统计指标、负债业务统计指标、银行经营风险统计指标等。
   1、资产业务统计指标
  (1)资产业务统计本文由论文联盟.LL.收集整理指对银行所拥有的各种实物资产和债权的统计,主要指标应包括绝对指标和相对指标,绝对指标可直接取自资产负债表的资产项目,相对指标包括贷款回收率、信贷资金运用率、贷款周转率、贷款利息实收率等。
  (2)资产业务统计指标体系可根据以下内容来构建,①、一定时期的各种贷款发放、回收及余额统计分析。②、资产质量分析,分析报告期内各种不良贷款余额、不良贷款成因。③、各类资产的结构分析,如贷款的期限结构分析等。④、贷款市场占比分析,反映银行的竞争力水平。⑤、资产流动性分析,主要指标有速动资产/总资产,(速动资产‐法定准备金)/总资产,流动资产/总资产等。
  2、负债业务统计指标
  负债业务统计指标体系可根据以下主要内容来构建。①、各项负债余额统计分析。②、负债结构统计分析。③、负债变化及对负债变化的预测。④、负债成本分析,负债成本分析的两个主要分析工具是平均成本和边际成本。⑤、负债的稳定性分析,用于反映资金来源的稳定情况。
  3、银行经营风险统计指标
  银行主要面临三大类型的风险;信用风险、操作风险、市场风险。
  (1)信贷风险统计指标。信贷风险统计体系主要有:①信贷风险检测报表体系;②信贷业务风险分析报告;③贷款行业风险分析。银行的贷款分类是五级分类法,分别为正常关注、次级、可疑和损失。
  (2)流动性风险指标。衡量流动性风险的主要指标有:流动性缺口,核心存款与总资产的比率,贷款总额与总资产的比率,贷款总额与核心资产的比率,流动资产与总资产的比率等。
  (3)资本风险指标。衡量资本风险的方法是:计算资本与风险加权资产的比例,与人行监管局规定的最低比例比较,分析风险的大小。
  统计指标体系目前还存在这一些缺点:首先是指标的设立缺乏统一性。其次只侧重于基础数据的搜集,缺乏分析性指标。最后它侧重于内部信息的统计,忽略了外部资源的整理。
  三、商业银行中统计模型的应用
  由于银行风险预警模型的作用是对银行是否为高风险银行进行预测,因此通常选取的分析方法有:判别分析、线性概率、lgit分析模型等等。

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